Сравнение XLUP.L с IUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).
XLUP.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или IUSU.L.
Основные характеристики
| XLUP.L | IUSU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.10% | 26.37% |
| Дох-ть за 1 год | 28.01% | 28.10% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 7.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 8.84 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 14.03% | 14.05% |
| Макс. просадка | -29.94% | -29.89% |
| Текущая просадка | -2.88% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и IUSU.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и IUSU.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUP.L показывает доходность 26.10%, а IUSU.L немного выше – 26.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUP.L и IUSU.L
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и IUSU.L
Ни XLUP.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и IUSU.L
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, примерно равная максимальной просадке IUSU.L в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и IUSU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и IUSU.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеют волатильность 5.09% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.