Сравнение XLUP.L с IUUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L).
XLUP.L и IUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или IUUS.L.
Основные характеристики
| XLUP.L | IUUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 25.69% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 10.10% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 7.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 10.23 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 14.60% |
| Макс. просадка | -29.94% | -36.26% |
| Текущая просадка | -5.05% | -4.71% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и IUUS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и IUUS.L
С начала года, XLUP.L показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у IUUS.L с доходностью 25.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUP.L и IUUS.L
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и IUUS.L
Ни XLUP.L, ни IUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и IUUS.L
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки IUUS.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и IUUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и IUUS.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) имеют волатильность 5.01% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.