Сравнение XLUP.L с FSMAX
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.93%/yr vs 12.98%/yr for FSMAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и FSMAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как FSMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSMAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.98% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 8.93%
FSMAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 9.93% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.59% | 1.14% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 17.54% | 3.47% | 19.03% | 19.10% | -17.70% | 13.47% | 28.39% | 23.14% | -4.07% | 7.84% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and FSMAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between XLUP.L and FSMAX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
XLUP.L
FSMAX
Сравнение XLUP.L c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUP.L | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.67 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 11.51 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и FSMAX
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -42.05% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.47% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -27.60% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -30.50% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -42.05% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.27% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.56% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.70% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и FSMAX
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.81% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.56% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.23% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 16.79% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.95% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 29.60% | -11.49% |
Сравнение комиссий XLUP.L и FSMAX
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и FSMAX
XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and FSMAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор