PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUP.L с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как FSMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSMAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.98% соответственно.


XLUP.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.40%
1 год
20.28%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.51%
10 лет*
8.93%

FSMAX

1 день
0.60%
1 месяц
4.37%
С начала года
17.54%
6 месяцев
15.20%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
7.08%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
9.93%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.59%1.14%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
17.54%3.47%19.03%19.10%-17.70%13.47%28.39%23.14%-4.07%7.84%

Correlation

The correlation between XLUP.L and FSMAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.18

The correlation between XLUP.L and FSMAX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

XLUP.L vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLUP.LFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.67

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

11.51

-7.16

XLUP.L vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и FSMAX

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и FSMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLUP.LFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-42.05%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.47%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-27.60%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-30.50%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-42.05%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.27%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-10.56%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.70%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и FSMAX

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.81% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLUP.LFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.56%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.23%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.79%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.95%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

29.60%

-11.49%

Сравнение комиссий XLUP.L и FSMAX

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и FSMAX

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XLUP.L and FSMAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор