PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUP.L с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с FSMAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.41%/yr vs 11.65%/yr for FSMAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как FSMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSMAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.65% соответственно.

XLUP.L

1 день
1.39%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.07%
1 год
14.22%
3 года*
13.35%
5 лет*
9.99%
10 лет*
8.41%

FSMAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
7.90%
С начала года
15.00%
1 год
21.32%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		8.07%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.59%1.14%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.00%3.47%19.03%19.10%-17.70%13.47%28.39%23.14%-4.07%7.84%

Correlation

The correlation between XLUP.L and FSMAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.18

The correlation between XLUP.L and FSMAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

XLUP.L vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUP.LFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.37

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.93

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.70

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

8.23

-5.23

XLUP.L vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и FSMAX

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-42.05%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.47%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-27.60%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-30.50%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-42.05%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.32%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-10.52%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.77%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и FSMAX

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 4.28% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.08%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.26%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

16.74%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

20.95%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

29.58%

-11.54%

Сравнение комиссий XLUP.L и FSMAX

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и FSMAX

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and FSMAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор