Сравнение XLUP.L с BTC-USD
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.93%/yr vs 56.96%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -30.49%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.93% против 56.96% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 8.93%
BTC-USD
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -19.95%
- С начала года
- -30.49%
- 6 месяцев
- -29.97%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 56.96%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 9.93% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.59% | 1.14% |
BTC-USD Bitcoin | -30.49% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XLUP.L
BTC-USD
Сравнение XLUP.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUP.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.83 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -1.40 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и BTC-USD
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -84.19% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -51.21% | +41.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -51.21% | +37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -73.24% | +43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -82.15% | +52.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -51.21% | +49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -40.40% | +32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 31.99% | -27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.81%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 11.81% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 34.02% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 34.69% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 43.96% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 55.41% | -37.30% |
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор