Сравнение XLUP.L с BTC-USD
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.41%/yr vs 57.22%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.90%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.41% против 57.22% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 8.41%
BTC-USD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -26.90%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 57.22%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 8.07% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.59% | 1.14% |
BTC-USD Bitcoin | -26.90% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XLUP.L
BTC-USD
Сравнение XLUP.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUP.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.89 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.42 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и BTC-USD
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -84.19% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -52.30% | +42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -52.30% | +38.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -73.24% | +43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -82.15% | +52.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -48.69% | +45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -40.56% | +32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 30.55% | -25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 4.28%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 8.86% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 34.09% | -21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 34.66% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 43.80% | -27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 55.37% | -37.33% |
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор