PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLUP.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.27% против 61.31% соответственно.

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between XLUP.L and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XLUP.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUP.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.88

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.16

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.73

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-1.29

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUP.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUP.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.88

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.15

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и BTC-USD

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-84.19%

+54.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-49.84%

+40.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-49.84%

+36.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-73.24%

+43.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-82.15%

+52.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-48.61%

+39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-40.27%

+32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

33.73%

-29.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и BTC-USD

Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

10.36%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

33.53%

-21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

34.70%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

44.81%

-28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

56.03%

-37.69%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор