PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. XLUI is actively managed, while XLF is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%.

XLUI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и XLF

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.42%0.51%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%4.63%

Correlation

The correlation between XLUI and XLF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов XLUI и XLF

Секторы
XLUI
XLF

Финансовые услуги

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
XLF
98.0%

Сырьевые материалы

XLUI

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

XLF

-

Энергетика

XLUI

-

XLF

-

Здравоохранение

XLUI

-

XLF

-

Промышленность

XLUI

-

XLF
0.2%

Недвижимость

XLUI

-

XLF

-

Технологии

XLUI

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

XLUI

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

XLUI vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.21

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XLUI и XLF

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-82.69%

+76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-6.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-20.02%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и XLF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.63%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

18.66%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

22.17%

-11.07%

Сравнение комиссий XLUI и XLF

XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и XLF

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.76%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and XLF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 12.76%, compared with 1.52% for XLF.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while XLF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.08% for XLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор