PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с PSCU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while PSCU is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 13.45%.

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCU

1 день
0.34%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.24%
С начала года
13.45%
1 год
16.31%
3 года*
7.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и PSCU

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		13.45%3.36%

Correlation

The correlation between XLUI and PSCU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов XLUI и PSCU

Секторы
XLUI
PSCU

Финансовые услуги

99.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

58.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Финансовые услуги

XLUI
99.3%
PSCU
0.0%

Сырьевые материалы

XLUI

-

PSCU

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

PSCU
58.9%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

PSCU
3.6%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

PSCU

-

Энергетика

XLUI

-

PSCU

-

Здравоохранение

XLUI

-

PSCU

-

Промышленность

XLUI

-

PSCU
3.5%

Недвижимость

XLUI

-

PSCU
2.0%

Технологии

XLUI

-

PSCU
0.9%

Коммунальные услуги

XLUI

-

PSCU
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD

Доходность на риск

XLUI vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.81

—

XLUI vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и PSCU

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-29.97%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.46%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-7.63%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и PSCU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.69%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

18.46%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

19.50%

-8.34%

Сравнение комиссий XLUI и PSCU

XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и PSCU

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности PSCU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and PSCU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 0.98% for PSCU.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.29% for PSCU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор