PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. XLUI is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

XLUI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и DBO

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.42%0.51%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-13.28%

Correlation

The correlation between XLUI and DBO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов XLUI и DBO

Секторы
XLUI
DBO

Финансовые услуги

100.0%
116.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

XLUI

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

DBO

-

Энергетика

XLUI

-

DBO

-

Здравоохранение

XLUI

-

DBO

-

Промышленность

XLUI

-

DBO

-

Недвижимость

XLUI

-

DBO

-

Технологии

XLUI

-

DBO

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

XLUI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.02

+0.62

Просадки

Сравнение просадок XLUI и DBO

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-90.18%

+84.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-52.68%

+48.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-62.25%

+60.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

34.58%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

32.31%

-21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

31.79%

-20.69%

Сравнение комиссий XLUI и DBO

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и DBO

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.76%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and DBO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

XLUI has the higher dividend yield at 12.76%, compared with 1.95% for DBO.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор