PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с ZAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).

XLU и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и ZAP

2026 (YTD)20252024
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%1.91%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		11.63%21.84%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 11.63%.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXU

Сравнение комиссий XLU и ZAP

XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLU vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUZAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.10

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.74

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.99

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

11.89

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.10

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.74

-1.33

Корреляция

Корреляция между XLU и ZAP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и ZAP

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ZAP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLU и ZAP

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ZAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-12.38%

-39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.59%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.87%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-2.67%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.88%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и ZAP

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеют волатильность 5.09% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.34%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.77%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.07%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.54%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

16.54%

+2.67%