PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с ZAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds - XLU tracks the Utilities Select Sector Index while ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Over the past year, XLU returned 11.64% vs 31.07% for ZAP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.

Доходность

Сравнение доходности XLU и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.80%.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

ZAP

1 день
0.57%
1 месяц
-3.43%
С начала года
15.80%
6 месяцев
13.19%
1 год
31.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и ZAP

2026 (YTD)20252024
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%1.91%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.80%21.84%1.26%

Correlation

The correlation between XLU and ZAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between XLU and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с UTESZAP с CPER

Доходность на риск

XLU vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUZAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.07

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.80

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.32

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

11.01

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.07

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.66

-1.26

Просадки

Сравнение просадок XLU и ZAP

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ZAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-12.38%

-39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.23%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.57%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-2.58%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.83%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и ZAP

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.47%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.33%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.72%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.12%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.89%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.89%

+2.36%

Сравнение комиссий XLU и ZAP

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и ZAP

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ZAP в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.54%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLU and ZAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZAP has higher volatility (6.33%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs ZAP's -12.38%.

On 1-year performance, ZAP leads with 31.07% vs 11.64% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 31.07% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.54% for ZAP.

XLU tracks Utilities Select Sector Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.50% for ZAP.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и ZAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор