Сравнение XLU с ZAP
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds - XLU tracks the Utilities Select Sector Index while ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Over the past year, XLU returned 3.90% vs 17.00% for ZAP. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. XLU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности XLU и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 13.38%.
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $937.69M | $849.56M | $919.11M | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам XLU и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | -0.50% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 21.84% | 1.26% |
Correlation
The correlation between XLU and ZAP is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between XLU and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. ZAP — Ранг доходности на риск
XLU
ZAP
Сравнение XLU c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.09 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.27 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и ZAP
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -12.38% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.18% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.22% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.68% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.23% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и ZAP
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 3.82%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.75% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.52% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.84% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.87% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.87% | +2.43% |
Сравнение комиссий XLU и ZAP
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и ZAP
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ZAP в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and ZAP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAP has higher volatility (4.75%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, ZAP leads with 17.00% vs 3.90% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 17.00% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.66% for ZAP.
XLU tracks Utilities Select Sector Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.50% for ZAP.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор