PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с XLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 12.57%/yr for XLY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности XLU и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.57% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between XLU and XLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.39

Over the past year, the correlation between XLU and XLY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLU и XLY

Секторы
XLU
XLY

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

97.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
XLY

-

Сырьевые материалы

XLU

-

XLY

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

XLY
1.3%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

XLY
97.6%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

XLY

-

Энергетика

XLU

-

XLY

-

Финансовые услуги

XLU

-

XLY

-

Здравоохранение

XLU

-

XLY

-

Промышленность

XLU

-

XLY
0.1%

Недвижимость

XLU

-

XLY

-

Технологии

XLU

-

XLY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

XLU vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.54

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.87

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.65

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

2.01

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XLU и XLY

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-59.05%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-14.98%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-26.01%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-39.67%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-39.67%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-7.15%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.56%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.80%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XLY

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.32%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

13.22%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

18.09%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.80%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

22.06%

-2.79%

Сравнение комиссий XLU и XLY

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XLY

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLU and XLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to XLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.57% vs 8.99% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.57% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

XLU has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.77% for XLY.

XLU is categorized as Utilities Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.13% for XLY.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор