Сравнение XLU с UTSL
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLU returned 8.52%/yr vs 5.81%/yr for UTSL. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. XLU charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.
Доходность
Сравнение доходности XLU и UTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью -0.25%.
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.64M | $5.15M | $4.91M | |
| $937.69M | $849.56M | $919.11M |
Сравнение доходности по годам XLU и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 4.98% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
Correlation
The correlation between XLU and UTSL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.98 |
The correlation between XLU and UTSL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLU и UTSL
Секторы
XLU
UTSL
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XLU
UTSL
Сырьевые материалы
XLU
-
UTSL
-
Коммуникационные услуги
XLU
-
UTSL
-
Потребительский циклический сектор
XLU
-
UTSL
-
Потребительский защитный сектор
XLU
-
UTSL
-
Энергетика
XLU
-
UTSL
-
Финансовые услуги
XLU
-
UTSL
-
Здравоохранение
XLU
-
UTSL
-
Промышленность
XLU
-
UTSL
-
Недвижимость
XLU
-
UTSL
-
Технологии
XLU
-
UTSL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. UTSL — Ранг доходности на риск
XLU
UTSL
Сравнение XLU c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.19 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.36 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и UTSL
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -79.55% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -28.45% | +19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -35.97% | +22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -68.01% | +42.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -26.55% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -32.95% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 15.24% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и UTSL
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 3.82%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 11.39% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 35.76% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 44.58% | -29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 52.08% | -34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 59.03% | -39.73% |
Сравнение комиссий XLU и UTSL
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и UTSL
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности UTSL в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XLU and UTSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTSL has higher volatility (11.39%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs UTSL's -79.55%.
On 5-year performance, XLU leads with 8.52% vs 5.81% for UTSL. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLU has performed better with a 8.52% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.76% for UTSL.
XLU is categorized as Utilities Equities, while UTSL is Leveraged Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.99% for UTSL.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и UTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор