Сравнение XLU с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
XLU и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 5.35% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и UTSL
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
XLU vs. UTSL — Ранг доходности на риск
XLU
UTSL
Сравнение XLU c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.60 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 3.63 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XLU и UTSL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и UTSL
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и UTSL
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -79.55% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -27.94% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -68.01% | +42.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -9.55% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -33.60% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 12.31% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и UTSL
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 15.76% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 31.17% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 47.13% | -31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 51.60% | -34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 59.38% | -40.17% |