PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с UTSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLU returned 9.36%/yr vs 8.71%/yr for UTSL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLU charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности XLU и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 2.95%.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-16.38%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.80%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%5.35%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.95%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between XLU and UTSL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.98

The correlation between XLU and UTSL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и UTSL

Секторы
XLU
UTSL

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
UTSL
100.0%

Сырьевые материалы

XLU

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

UTSL

-

Энергетика

XLU

-

UTSL

-

Финансовые услуги

XLU

-

UTSL

-

Здравоохранение

XLU

-

UTSL

-

Промышленность

XLU

-

UTSL

-

Недвижимость

XLU

-

UTSL

-

Технологии

XLU

-

UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIUUTSL с TQQQ

Доходность на риск

XLU vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.41

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.83

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.63

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

1.33

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.14

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XLU и UTSL

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-79.55%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-28.45%

+19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-46.22%

+28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-68.01%

+42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-24.20%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-33.23%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

13.37%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и UTSL

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.47%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

16.70%

-11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

34.83%

-23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

43.44%

-28.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

52.03%

-34.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

59.27%

-40.02%

Сравнение комиссий XLU и UTSL

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и UTSL

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности UTSL в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XLU and UTSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTSL has higher volatility (16.70%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, XLU leads with 9.36% vs 8.71% for UTSL. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLU has performed better with a 9.36% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.77% for UTSL.

XLU is categorized as Utilities Equities, while UTSL is Leveraged Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.99% for UTSL.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор