PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с NOBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 9.94%/yr for NOBL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLU charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности XLU и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.94% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between XLU and NOBL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.51

The correlation between XLU and NOBL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и NOBL

Секторы
XLU
NOBL

Коммунальные услуги

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
NOBL
5.7%

Сырьевые материалы

XLU

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

XLU

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

NOBL
23.6%

Энергетика

XLU

-

NOBL
2.9%

Финансовые услуги

XLU

-

NOBL
12.8%

Здравоохранение

XLU

-

NOBL
10.2%

Промышленность

XLU

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

XLU

-

NOBL
4.6%

Технологии

XLU

-

NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

XLU vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.09

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.67

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

3.53

-0.73

XLU vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и NOBL

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-35.43%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.11%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-15.36%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-17.92%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-35.43%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.43%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-3.48%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.56%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и NOBL

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.95%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.11%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.52%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.41%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

16.61%

+2.66%

Сравнение комиссий XLU и NOBL

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и NOBL

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности NOBL в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and NOBL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 9.20% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.04% for NOBL.

XLU is categorized as Utilities Equities, while NOBL is Dividend. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор