PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 10.33%/yr for IDV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности XLU и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.33% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between XLU and IDV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.44

The correlation between XLU and IDV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и IDV

Секторы
XLU
IDV

Коммунальные услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

15.6%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
IDV
11.8%

Сырьевые материалы

XLU

-

IDV
5.8%

Коммуникационные услуги

XLU

-

IDV
10.0%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

IDV
7.2%

Энергетика

XLU

-

IDV
15.6%

Финансовые услуги

XLU

-

IDV
30.1%

Здравоохранение

XLU

-

IDV

-

Промышленность

XLU

-

IDV
6.7%

Недвижимость

XLU

-

IDV
2.4%

Технологии

XLU

-

IDV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

XLU vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.63

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.42

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.99

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

15.00

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.63

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XLU и IDV

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-70.14%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.52%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-11.86%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.19%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-42.50%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.08%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.39%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.26%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и IDV

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.91%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.71%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.96%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.56%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.94%

+1.33%

Сравнение комиссий XLU и IDV

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и IDV

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности IDV в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and IDV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.33% vs 8.99% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.33% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.73% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while IDV is Global Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор