Сравнение XLU с FSUTX
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both Utilities Equities funds. XLU is passively managed, while FSUTX is actively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.98%/yr vs 11.19%/yr for FSUTX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XLU charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.
Доходность
Сравнение доходности XLU и FSUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.19% соответственно.
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
FSUTX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 11.19%
- Всё время*
- 11.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $937.69M | $849.56M | $919.11M |
Сравнение доходности по годам XLU и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 2.40% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Correlation
The correlation between XLU and FSUTX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.86 |
The correlation between XLU and FSUTX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
XLU
FSUTX
Сравнение XLU c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.31 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и FSUTX
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FSUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -66.73% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.21% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -13.02% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.15% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -37.61% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.48% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -11.23% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.56% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и FSUTX
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.15% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.87% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 16.65% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.43% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.44% | -0.14% |
Сравнение комиссий XLU и FSUTX
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и FSUTX
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FSUTX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.15% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XLU and FSUTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSUTX has higher volatility (4.15%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs FSUTX's -66.73%.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и FSUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор