Сравнение XLU с FSUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности XLU и FSUTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 7.24% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.09% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
FSUTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и FSUTX
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.
Доходность на риск
XLU vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
XLU
FSUTX
Сравнение XLU c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.84 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.47 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 6.19 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XLU и FSUTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и FSUTX
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FSUTX в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.16% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и FSUTX
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FSUTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -66.73% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.21% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.15% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -37.61% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.15% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -11.29% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.67% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и FSUTX
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.06% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.18% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 16.21% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.20% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.30% | -0.09% |