Сравнение XLU с ELFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY).
XLU и ELFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. ELFY - это пассивный фонд от ALPS, который отслеживает доходность Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и ELFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 15.65% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 13.34% | 35.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 13.34%.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
ELFY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и ELFY
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.
Доходность на риск
XLU vs. ELFY — Ранг доходности на риск
XLU
ELFY
Сравнение XLU c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.07 | -2.66 |
Корреляция
Корреляция между XLU и ELFY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и ELFY
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ELFY в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.93% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и ELFY
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ELFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -8.37% | -43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.86% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -1.64% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и ELFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.34% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.34% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.34% | +0.87% |