PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности XLSR и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLSR и AGTHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.42%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%.

XLSR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.80%
1 год
14.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий XLSR и AGTHX

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

XLSR vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.78

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между XLSR и AGTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и AGTHX

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и AGTHX

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLSRAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-51.91%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.76%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-36.38%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-10.70%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.23%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.63%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и AGTHX

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.70%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLSRAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.76%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.13%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

21.01%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

20.23%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.64%

+0.57%