PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGTHX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGTHX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGTHX или VUG.

Корреляция

Корреляция между AGTHX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
678.93%
838.70%
AGTHX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGTHX:

0.52

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

AGTHX:

0.87

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

AGTHX:

1.12

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

AGTHX:

0.55

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

AGTHX:

2.07

VUG:

2.27

Индекс Язвы

AGTHX:

5.67%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

AGTHX:

22.61%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

AGTHX:

-65.31%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AGTHX:

-12.47%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции AGTHX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.03% соответственно.

AGTHX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-3.87%

1 год

9.93%

5 лет

13.70%

10 лет

11.71%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGTHX и VUG

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGTHX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGTHX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGTHX: 0.52
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGTHX: 0.87
VUG: 0.96
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGTHX: 1.12
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGTHX: 0.55
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AGTHX: 2.07
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.58
AGTHX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и VUG

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.62%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и VUG

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-13.14%
AGTHX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и VUG

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) составляет 15.53%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
16.82%
AGTHX
VUG