PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGTHX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGTHXVUG
Дох-ть с нач. г.12.54%10.87%
Дох-ть за 1 год42.13%42.47%
Дох-ть за 3 года8.01%11.24%
Дох-ть за 5 лет14.65%17.96%
Дох-ть за 10 лет13.21%15.09%
Коэф-т Шарпа2.472.93
Дневная вол-ть17.90%15.32%
Макс. просадка-65.31%-50.68%
Current Drawdown-0.38%-0.60%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между AGTHX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и VUG

С начала года, AGTHX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции AGTHX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.21% против 15.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
685.62%
766.75%
AGTHX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds The Growth Fund of America Class A

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий AGTHX и VUG

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGTHX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
2.47
VUG
Vanguard Growth ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа AGTHX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGTHX и VUG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.47
2.93
AGTHX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и VUG

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VUG в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
6.05%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и VUG

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGTHX и VUG


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.38%
-0.60%
AGTHX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и VUG

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.78% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.78%
3.93%
AGTHX
VUG