Сравнение AGTHX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AGTHX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGTHX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -8.07% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AGTHX показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AGTHX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.16% соответственно.
AGTHX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 14.32%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGTHX и VUG
AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
AGTHX vs. VUG — Ранг доходности на риск
AGTHX
VUG
Сравнение AGTHX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGTHX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.15 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGTHX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AGTHX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGTHX и VUG
Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.63% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AGTHX и VUG
Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGTHX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -50.68% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -16.53% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -35.61% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -35.61% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -12.25% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -7.13% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.72% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGTHX и VUG
Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGTHX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.12% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.70% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 22.70% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.22% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.38% | -1.74% |