Сравнение AGTHX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGTHX или VUG.
Основные характеристики
AGTHX | VUG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.54% | 10.87% |
Дох-ть за 1 год | 42.13% | 42.47% |
Дох-ть за 3 года | 8.01% | 11.24% |
Дох-ть за 5 лет | 14.65% | 17.96% |
Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 15.09% |
Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 17.90% | 15.32% |
Макс. просадка | -65.31% | -50.68% |
Current Drawdown | -0.38% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между AGTHX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGTHX и VUG
С начала года, AGTHX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции AGTHX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.21% против 15.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AGTHX и VUG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGTHX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Funds The Growth Fund of America Class A | 2.47 | ||||
Vanguard Growth ETF | 2.93 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGTHX и VUG
Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VUG в 0.53%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds The Growth Fund of America Class A | 6.05% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.55% | 7.89% | 12.71% | 7.54% | 6.61% | 8.87% | 9.90% | 6.71% |
Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок AGTHX и VUG
Максимальная просадка AGTHX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGTHX и VUG
Волатильность
Сравнение волатильности AGTHX и VUG
American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.78% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.