PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGTHX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGTHX и AIVSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции AIVSX по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.88% соответственно.


AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America Class A

American Funds Investment Company of America Class A

Сравнение комиссий AGTHX и AIVSX

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.


Доходность на риск

AGTHX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGTHXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.59

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.16

-2.38

AGTHX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGTHXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между AGTHX и AIVSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и AIVSX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности AIVSX в 11.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и AIVSX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и AIVSX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGTHXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-50.90%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.76%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-24.31%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-31.09%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-7.34%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-5.93%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.59%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и AIVSX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGTHXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.75%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.93%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

17.56%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

15.96%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.55%

+3.09%