PortfoliosLab logo
Сравнение AGTHX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGTHX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
619.27%
575.31%
AGTHX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGTHX:

0.52

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

AGTHX:

0.87

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

AGTHX:

1.12

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AGTHX:

0.55

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

AGTHX:

2.07

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

AGTHX:

5.67%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

AGTHX:

22.61%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

AGTHX:

-65.31%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

AGTHX:

-12.47%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGTHX показывает доходность -6.63%, а VTSAX немного ниже – -6.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGTHX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции VTSAX немного отстают с 11.33%.


AGTHX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-3.87%

1 год

9.93%

5 лет

13.70%

10 лет

11.71%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGTHX и VTSAX

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGTHX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGTHX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGTHX: 0.52
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGTHX: 0.87
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGTHX: 1.12
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGTHX: 0.55
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AGTHX: 2.07
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.52
AGTHX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и VTSAX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.62%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и VTSAX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-10.95%
AGTHX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и VTSAX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
14.32%
AGTHX
VTSAX