PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGTHX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGTHX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 14.32% против 13.60% соответственно.

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с AWSHXAGTHX с ANCFX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий AGTHX и VTSAX

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AGTHX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGTHXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.24

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGTHX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGTHXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между AGTHX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и VTSAX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и VTSAX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGTHXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-55.33%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.41%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-25.36%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-34.97%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-6.22%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.06%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.59%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и VTSAX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGTHXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.49%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.79%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

18.61%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.37%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.39%

+1.25%