Сравнение XLRI с XMAR
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.74%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 6.74% | 3.44% |
Correlation
The correlation between XLRI and XMAR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. XMAR — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAR
Сравнение XLRI c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 60.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и XMAR
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, примерно равная максимальной просадке XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -7.29% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.14% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.30% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и XMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 3.05% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 5.54% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 5.54% | +5.36% |
Сравнение комиссий XLRI и XMAR
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и XMAR
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and XMAR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for XMAR.
XLRI is categorized as Derivative Income, while XMAR is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.85% for XMAR.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор