PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRI с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLRI и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.74%.


XLRI

1 день
-0.23%
1 месяц
0.19%
С начала года
4.25%
6 месяцев
5.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMAR

1 день
0.28%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.82%
3 года*
10.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRI и XMAR


Correlation

The correlation between XLRI and XMAR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XLRI vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRI c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLRIXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.88

XLRI vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRI и XMAR

Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, примерно равная максимальной просадке XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и XMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLRIXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-7.29%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.14%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.30%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRI и XMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLRIXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

3.05%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

5.54%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

5.54%

+5.36%

Сравнение комиссий XLRI и XMAR

XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRI и XMAR

Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


XLRI and XMAR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.

XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for XMAR.

XLRI is categorized as Derivative Income, while XMAR is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.85% for XMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRI и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор