Сравнение XLRI с QYLD
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. XLRI is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRI показывает доходность 8.15%, а QYLD немного выше – 8.37%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам XLRI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 10.79% |
Correlation
The correlation between XLRI and QYLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение XLRI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и QYLD
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -24.75% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.81% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 10.73% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 14.98% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 15.59% | -4.34% |
Сравнение комиссий XLRI и QYLD
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и QYLD
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and QYLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 11.63% for QYLD.
XLRI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор