Сравнение XLRI с IVVW
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XLRI is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.29%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.29% | 9.59% |
Correlation
The correlation between XLRI and IVVW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение XLRI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и IVVW
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -16.79% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.16% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.73% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 7.95% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.69% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.69% | -1.79% |
Сравнение комиссий XLRI и IVVW
XLRI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и IVVW
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности IVVW в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.62% | 18.55% | 13.72% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and IVVW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 12.52% for XLRI.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор