Сравнение XLRI с GNOV
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for GNOV.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и GNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у GNOV с доходностью 5.75%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNOV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и GNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 5.75% | 7.26% |
Correlation
The correlation between XLRI and GNOV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. GNOV — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GNOV
Сравнение XLRI c GNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | GNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и GNOV
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и GNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | GNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -10.70% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.69% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и GNOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | GNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 5.78% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 7.54% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 7.54% | +3.71% |
Сравнение комиссий XLRI и GNOV
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GNOV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и GNOV
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, тогда как GNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and GNOV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 0.00% for GNOV.
XLRI is categorized as Derivative Income, while GNOV is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.85% for GNOV.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и GNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор