Сравнение XLRI с FYEE
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 6.52%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 6.52% | 11.11% |
Correlation
The correlation between XLRI and FYEE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение XLRI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и FYEE
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -18.79% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.77% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.24% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.22% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 13.93% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 13.93% | -3.03% |
Сравнение комиссий XLRI и FYEE
XLRI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и FYEE
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности FYEE в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 10.33% | 7.08% | 5.45% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and FYEE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 10.33% for FYEE.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор