Сравнение XLRE с VGSIX
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, XLRE returned 6.93%/yr vs 5.08%/yr for VGSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRE показывает доходность 12.23%, а VGSIX немного ниже – 11.66%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 5.08% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.93%
VGSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам XLRE и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.23% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 11.66% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
Correlation
The correlation between XLRE and VGSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between XLRE and VGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
XLRE
VGSIX
Сравнение XLRE c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.20 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VGSIX
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -73.13% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.32% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.62% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -34.58% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -42.35% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.60% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -11.86% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.66% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VGSIX
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеют волатильность 5.35% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.23% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.20% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 13.77% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.94% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.90% | -0.46% |
Сравнение комиссий XLRE и VGSIX
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VGSIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VGSIX
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VGSIX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 4.31% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XLRE and VGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLRE has higher volatility (5.35%) compared to VGSIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs VGSIX's -73.13%.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и VGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор