Сравнение XLRE с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
XLRE и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности XLRE и PSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и PSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRE показывает доходность 3.82%, а PSR немного ниже – 3.72%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции PSR по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.91% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и PSR
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSR в 0.35%.
Доходность на риск
XLRE vs. PSR — Ранг доходности на риск
XLRE
PSR
Сравнение XLRE c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | PSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.05 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и PSR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и PSR
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности PSR в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и PSR
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и PSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -42.31% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -11.98% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -34.81% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -42.31% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -12.57% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.36% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.09% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и PSR
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.58% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.19% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.81% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.48% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.29% | +0.11% |