PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с PSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с PSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) are both REIT funds. XLRE is passively managed, while PSR is actively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.89%/yr vs 5.79%/yr for PSR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for PSR.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и PSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции PSR по среднегодовой доходности: 6.89% против 5.79% соответственно.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и PSR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%

Correlation

The correlation between XLRE and PSR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.93

The correlation between XLRE and PSR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и PSR

Секторы
XLRE
PSR

Недвижимость

98.1%
99.9%

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
PSR
99.9%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
PSR
0.0%

Коммуникационные услуги

XLRE

-

PSR

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

PSR

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

PSR

-

Энергетика

XLRE

-

PSR

-

Финансовые услуги

XLRE

-

PSR
0.1%

Здравоохранение

XLRE

-

PSR

-

Промышленность

XLRE

-

PSR

-

Технологии

XLRE

-

PSR

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

PSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с QQQPSR с SCHHPSR с OPSR с SPY

Доходность на риск

XLRE vs. PSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c PSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREPSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.06

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.48

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.68

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

5.27

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. PSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PSR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и PSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREPSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XLRE и PSR

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и PSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREPSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-42.31%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.33%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-16.58%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-34.81%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-42.31%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-4.15%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.33%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.65%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и PSR

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеют волатильность 4.25% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREPSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.29%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.68%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.21%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

18.54%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

20.31%

+0.09%

Сравнение комиссий XLRE и PSR

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и PSR

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности PSR в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XLRE and PSR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs PSR's -42.31%.

On 10-year performance, XLRE leads with 6.89% vs 5.79% for PSR. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.89% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.38% for PSR.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.35% for PSR.

PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и PSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор