PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с MORT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds - XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index while MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.89%/yr vs 2.39%/yr for MORT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.42%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 6.89% против 2.39% соответственно.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Correlation

The correlation between XLRE and MORT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between XLRE and MORT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и MORT

Секторы
XLRE
MORT

Недвижимость

98.1%
96.7%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
MORT
96.7%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
MORT

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

MORT

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

MORT

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

MORT

-

Энергетика

XLRE

-

MORT

-

Финансовые услуги

XLRE

-

MORT
3.0%

Здравоохранение

XLRE

-

MORT

-

Промышленность

XLRE

-

MORT

-

Технологии

XLRE

-

MORT

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

MORT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD

Доходность на риск

XLRE vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.72

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.09

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.84

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.32

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XLRE и MORT

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-70.13%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-14.27%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-21.98%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-42.73%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-70.13%

+31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-22.25%

+21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-15.31%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.14%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и MORT

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.94%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.87%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

16.57%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

23.70%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

28.84%

-8.44%

Сравнение комиссий XLRE и MORT

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MORT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и MORT

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MORT в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and MORT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to MORT (3.94%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs MORT's -70.13%.

On 10-year performance, XLRE leads with 6.89% vs 2.39% for MORT. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.89% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for MORT.

MORT has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 3.15% for XLRE.

XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.42% for MORT.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор