PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 7.15%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.15% против 5.25% соответственно.

XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
3.30%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between XLRE and KBWD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.51

The correlation between XLRE and KBWD shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

XLRE vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLREKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.13

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.29

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.13

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

0.32

+3.37

XLRE vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRE и KBWD

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-58.63%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-15.05%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-19.65%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-30.74%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-58.63%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.58%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.41%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

6.10%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и KBWD

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 4.81% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.70%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.36%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

15.59%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

19.89%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

23.25%

-2.83%

Сравнение комиссий XLRE и KBWD

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и KBWD

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and KBWD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.81%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, XLRE leads with 7.15% vs 5.25% for KBWD. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 7.15% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 3.08% for XLRE.

XLRE is categorized as REIT, while KBWD is Financials Equities. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 1.24% for KBWD.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор