PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XLRE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 5.98% против 12.28% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XLRE и DIA

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLRE vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.76

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.19

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.17

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

4.26

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между XLRE и DIA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и DIA

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и DIA

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XLREDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-51.87%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.79%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-20.76%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-36.70%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-6.94%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.17%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.95%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и DIA

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLREDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.94%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.24%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.81%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

14.73%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.50%

+2.90%