PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLRE и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.


XLRE

1 день
1.41%
1 месяц
1.06%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.83%
1 год
9.79%
3 года*
11.31%
5 лет*
3.53%
10 лет*
6.92%

CMDT

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.86%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.34%
3 года*
12.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и CMDT


2026 (YTD)202520242023
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
12.35%2.63%5.09%11.17%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
13.43%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between XLRE and CMDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Real Estate Select Sector SPDR Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

XLRE vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLRECMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.93

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

9.62

-6.39

XLRE vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRE и CMDT

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и CMDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLRECMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-11.11%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.11%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-11.11%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-11.11%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-2.77%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.25%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и CMDT

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLRECMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.26%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.60%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.65%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

12.24%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

12.24%

+8.21%

Сравнение комиссий XLRE и CMDT

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и CMDT

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CMDT в 2.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.67%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы


XLRE and CMDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (5.35%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs CMDT's -11.11%.

On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 11.31% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.67% for CMDT.

XLRE is categorized as REIT, while CMDT is Commodities. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор