PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с XLRE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.21%/yr vs 6.77%/yr for XLRE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 7.21% против 6.77% соответственно.

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%

XLRE

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.99%
1 год
8.79%
3 года*
9.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		9.85%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between XLP and XLRE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.59

The correlation between XLP and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и XLRE

Секторы
XLP
XLRE

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
XLRE

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
XLRE

-

Сырьевые материалы

XLP

-

XLRE
1.9%

Коммуникационные услуги

XLP

-

XLRE

-

Энергетика

XLP

-

XLRE

-

Финансовые услуги

XLP

-

XLRE

-

Здравоохранение

XLP

-

XLRE

-

Промышленность

XLP

-

XLRE

-

Недвижимость

XLP

-

XLRE
98.0%

Технологии

XLP

-

XLRE

-

Коммунальные услуги

XLP

-

XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

XLP vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.65

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.95

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.06

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

2.91

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLRE

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-38.83%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.33%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-16.74%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-34.12%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-38.83%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.82%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.60%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.03%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLRE

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.30% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.00%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.70%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

19.09%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

20.42%

-5.68%

Сравнение комиссий XLP и XLRE

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLRE

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XLRE в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.18%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLP and XLRE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.31%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.21% vs 6.77% for XLRE. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.21% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.

XLRE has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.62% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while XLRE is REIT. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.13% for XLRE.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор