PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLP с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с SEMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. XLP is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, XLP returned 7.92%/yr vs 23.09%/yr for SEMI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности XLP и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.

XLP

1 день
2.80%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
5.49%
С начала года
11.86%
1 год
9.76%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.27%

SEMI

1 день
-2.88%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
19.39%
С начала года
22.22%
1 год
38.24%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.86%1.52%12.20%-0.82%0.16%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		22.22%24.91%15.87%45.37%-23.94%

Correlation

The correlation between XLP and SEMI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.09

The correlation between XLP and SEMI shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и SEMI

Секторы
XLP
SEMI

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
SEMI

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
SEMI
3.7%

Сырьевые материалы

XLP

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

SEMI
7.7%

Энергетика

XLP

-

SEMI

-

Финансовые услуги

XLP

-

SEMI
3.1%

Здравоохранение

XLP

-

SEMI

-

Промышленность

XLP

-

SEMI

-

Недвижимость

XLP

-

SEMI

-

Технологии

XLP

-

SEMI
85.5%

Коммунальные услуги

XLP

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

XLP vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.46

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.94

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.67

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

9.06

-7.20

XLP vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и SEMI

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-33.46%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-14.41%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-32.93%

+20.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-8.06%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-9.79%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.23%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и SEMI

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 5.90%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

11.58%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

22.31%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

26.31%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

32.00%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

32.00%

-17.18%

Сравнение комиссий XLP и SEMI

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и SEMI

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SEMI в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.67%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.56%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and SEMI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (11.58%) compared to XLP (5.90%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 23.09% vs 7.92% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 23.09% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.56% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and Columbia. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор