Сравнение SEMI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SEMI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.00% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -21.87% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -27.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
SEMI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и SOXX
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SEMI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SEMI
SOXX
Сравнение SEMI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.01 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.62 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.46 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 16.48 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.01 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и SOXX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и SOXX
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и SOXX
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -70.21% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -15.77% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.66% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -20.10% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.95% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и SOXX
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 12.68% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 26.35% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 40.12% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.83% | 35.47% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 32.98% | -1.15% |