PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEMI с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с SOXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SEMI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMI или SOXX.

Корреляция

Корреляция между SEMI и SOXX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEMI:

-0.14

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

SEMI:

0.06

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

SEMI:

1.01

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SEMI:

-0.17

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

SEMI:

-0.40

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

SEMI:

14.19%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

SEMI:

38.71%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

SEMI:

-32.93%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SEMI:

-19.20%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -9.89%.

SEMI

С начала года

-8.82%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

20.42%

10 лет

21.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEMI и SOXX

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEMI и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг риск-скорректированной доходности SEMI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEMI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и SOXX

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SOXX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF		1.05%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и SOXX

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и SOXX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) составляет 9.65%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...