Сравнение SEMI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SEMI и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMI или SMH.
Основные характеристики
SEMI | SMH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 32.13% |
Дох-ть за 1 год | 27.60% | 59.18% |
Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.71 |
Дневная вол-ть | 31.17% | 33.76% |
Макс. просадка | -31.64% | -95.73% |
Текущая просадка | -16.24% | -17.85% |
Корреляция
Корреляция между SEMI и SMH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и SMH
С начала года, SEMI показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 32.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и SMH
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEMI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и SMH
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SMH в 0.45%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF | 0.80% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и SMH
Максимальная просадка SEMI за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и SMH
Текущая волатильность для Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) составляет 11.17%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.