PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEMI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с SMH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SEMI и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMI или SMH.

Корреляция

Корреляция между SEMI и SMH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEMI:

-0.14

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

SEMI:

0.06

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

SEMI:

1.01

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

SEMI:

-0.17

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

SEMI:

-0.40

SMH:

0.11

Индекс Язвы

SEMI:

14.19%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

SEMI:

38.71%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

SEMI:

-32.93%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

SEMI:

-19.20%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%.

SEMI

С начала года

-8.82%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEMI и SMH

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEMI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг риск-скорректированной доходности SEMI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEMI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и SMH

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SMH в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF		1.05%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и SMH

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и SMH

Текущая волатильность для Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) составляет 9.65%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...