PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SEMI is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-27.03%

Correlation

The correlation between SEMI and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between SEMI and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMI и QQQM

Секторы
SEMI
QQQM

Технологии

82.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
15.8%

Финансовые услуги

4.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SEMI
82.3%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

SEMI

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

QQQM
7.7%

Энергетика

SEMI

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

SEMI

-

QQQM
4.2%

Промышленность

SEMI

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

SEMI

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

SEMI

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USDSEMI с IUIT.L
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SEMI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.58

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.38

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.43

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

13.15

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SEMI и QQQM

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-35.04%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-11.96%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-22.70%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.75%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.24%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и QQQM

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.51%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

12.06%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

15.91%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

22.23%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

22.11%

+9.46%

Сравнение комиссий SEMI и QQQM

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и QQQM

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SEMI and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEMI has higher volatility (7.06%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, SEMI leads with 30.40% vs 28.64% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.40% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.42% for QQQM.

SEMI is categorized as Semiconductors, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Columbia and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.15% for QQQM.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор