PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEMI с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с QQQM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

SEMI и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMI или QQQM.

Корреляция

Корреляция между SEMI и QQQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEMI:

-0.14

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

SEMI:

0.06

QQQM:

0.82

Коэф-т Омега

SEMI:

1.01

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

SEMI:

-0.17

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

SEMI:

-0.40

QQQM:

1.67

Индекс Язвы

SEMI:

14.19%

QQQM:

6.95%

Дневная вол-ть

SEMI:

38.71%

QQQM:

24.84%

Макс. просадка

SEMI:

-32.93%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

SEMI:

-19.20%

QQQM:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.36%.

SEMI

С начала года

-8.82%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-4.36%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.75%

1 год

11.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEMI и QQQM

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEMI и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг риск-скорректированной доходности SEMI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEMI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и QQQM

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QQQM в 0.62%

TTM20242023202220212020
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF		1.05%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и QQQM

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и QQQM

Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...