Сравнение SEMI с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SEMI и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -21.87% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -60.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и USD
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SEMI vs. USD — Ранг доходности на риск
SEMI
USD
Сравнение SEMI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.44 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.67 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 12.81 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и USD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и USD
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и USD
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -88.63% | +55.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -31.80% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -21.24% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -32.60% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 11.60% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и USD
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 21.67% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 48.73% | -31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 77.08% | -48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 76.24% | -44.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 68.85% | -37.01% |