Сравнение SEMI с USD
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). SEMI is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 25.61%/yr vs 102.64%/yr for USD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 25.91%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%.
SEMI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 28.91%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.47%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $405.44K | $337.99K | $560.40K | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам SEMI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 25.91% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -23.94% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -62.52% |
Correlation
The correlation between SEMI and USD is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between SEMI and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SEMI и USD
Секторы
SEMI
USD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SEMI
USD
Коммуникационные услуги
SEMI
USD
-
Потребительский циклический сектор
SEMI
USD
-
Финансовые услуги
SEMI
USD
Сырьевые материалы
SEMI
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
SEMI
-
USD
-
Энергетика
SEMI
-
USD
Здравоохранение
SEMI
-
USD
-
Промышленность
SEMI
-
USD
-
Недвижимость
SEMI
-
USD
-
Коммунальные услуги
SEMI
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. USD — Ранг доходности на риск
SEMI
USD
Сравнение SEMI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.88 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.14 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI и USD
Максимальная просадка SEMI за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -88.63% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -39.33% | +23.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | -64.46% | +31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -20.06% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -32.23% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 13.86% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и USD
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 10.97%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 28.60% | -17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 61.51% | -37.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 74.08% | -46.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 78.90% | -46.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 70.45% | -38.33% |
Сравнение комиссий SEMI и USD
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и USD
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.56% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SEMI and USD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USD has higher volatility (28.60%) compared to SEMI (10.97%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -33.46% vs USD's -88.63%.
On 3-year performance, USD leads with 102.64% vs 25.61% for SEMI. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 102.64% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
SEMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.33% for USD.
SEMI is categorized as Semiconductors, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Columbia and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор