Сравнение SEMI с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SEMI и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.00% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -21.87% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -60.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMI показывает доходность -4.00%, а USD немного выше – -3.87%.
SEMI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и USD
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SEMI vs. USD — Ранг доходности на риск
SEMI
USD
Сравнение SEMI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.43 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.65 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 12.68 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и USD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и USD
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и USD
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -88.63% | +55.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -31.80% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -20.39% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -32.60% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 11.67% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и USD
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.31%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 21.33% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 48.69% | -31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 77.08% | -48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.83% | 76.21% | -44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 68.83% | -37.00% |