PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с HDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 9.47%/yr for HDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLP и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.47% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

HDV

1 день
0.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.20%
1 год
21.86%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.91%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		15.30%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between XLP and HDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.74

The correlation between XLP and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и HDV

Секторы
XLP
HDV

Потребительский защитный сектор

99.0%
24.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Энергетика

-

21.0%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

17.0%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
HDV
24.2%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
HDV
6.0%

Сырьевые материалы

XLP

-

HDV
1.1%

Коммуникационные услуги

XLP

-

HDV
0.1%

Энергетика

XLP

-

HDV
21.0%

Финансовые услуги

XLP

-

HDV
10.8%

Здравоохранение

XLP

-

HDV
17.0%

Промышленность

XLP

-

HDV
1.3%

Недвижимость

XLP

-

HDV

-

Технологии

XLP

-

HDV
9.7%

Коммунальные услуги

XLP

-

HDV
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

XLP vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.23

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.29

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

4.18

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

11.59

-10.07

XLP vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и HDV

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-37.04%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-5.18%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-10.49%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.42%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-37.04%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.29%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.08%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.87%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и HDV

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.10%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

7.44%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

9.73%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

12.83%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.73%

-0.98%

Сравнение комиссий XLP и HDV

И XLP, и HDV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и HDV

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HDV в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.84%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and HDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.47% vs 7.60% for XLP. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.47% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP and HDV have the same expense ratio: 0.08% per year.

HDV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.53% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while HDV is Dividend. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор