PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с AIBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, XLP returned 2.54% vs 104.03% for AIBU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XLP charges 0.08%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности XLP и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и AIBU

2026 (YTD)20252024
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%3.79%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between XLP and AIBU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.11

The correlation between XLP and AIBU shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и AIBU

Секторы
XLP
AIBU

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
AIBU

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
AIBU
2.3%

Сырьевые материалы

XLP

-

AIBU

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

AIBU
3.6%

Энергетика

XLP

-

AIBU

-

Финансовые услуги

XLP

-

AIBU

-

Здравоохранение

XLP

-

AIBU
0.2%

Промышленность

XLP

-

AIBU
0.1%

Недвижимость

XLP

-

AIBU

-

Технологии

XLP

-

AIBU
26.0%

Коммунальные услуги

XLP

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

XLP vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.19

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.59

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.15

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

5.24

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.19

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.22

-0.79

Просадки

Сравнение просадок XLP и AIBU

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-51.17%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-48.71%

+39.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.86%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-13.74%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

19.92%

-14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и AIBU

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.90%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

14.74%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

36.91%

-27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

47.71%

-35.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

55.33%

-42.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

55.33%

-40.60%

Сравнение комиссий XLP и AIBU

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и AIBU

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности AIBU в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and AIBU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to XLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 2.54% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.54% for AIBU.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while AIBU is Leveraged Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор