PortfoliosLab logo
Сравнение TRX-USD с ATOM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRX-USD и ATOM-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TRX-USD и ATOM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronix (TRX-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
959.74%
-26.71%
TRX-USD
ATOM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRX-USD:

1.17

ATOM-USD:

0.01

Коэф-т Сортино

TRX-USD:

3.25

ATOM-USD:

0.71

Коэф-т Омега

TRX-USD:

1.41

ATOM-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

TRX-USD:

1.67

ATOM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

TRX-USD:

4.69

ATOM-USD:

0.03

Индекс Язвы

TRX-USD:

32.11%

ATOM-USD:

37.77%

Дневная вол-ть

TRX-USD:

89.50%

ATOM-USD:

70.80%

Макс. просадка

TRX-USD:

-96.01%

ATOM-USD:

-91.92%

Текущая просадка

TRX-USD:

-42.36%

ATOM-USD:

-89.76%

Доходность по периодам

С начала года, TRX-USD показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -26.42%.


TRX-USD

С начала года

-3.41%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

51.37%

1 год

109.46%

5 лет

76.76%

10 лет

N/A

ATOM-USD

С начала года

-26.42%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

3.55%

1 год

-45.29%

5 лет

10.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRX-USD и ATOM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRX-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TRX-USD: 1.17
ATOM-USD: 0.01
Коэффициент Сортино TRX-USD, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TRX-USD: 3.25
ATOM-USD: 0.71
Коэффициент Омега TRX-USD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
TRX-USD: 1.41
ATOM-USD: 1.07
Коэффициент Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
TRX-USD: 1.67
ATOM-USD: 0.00
Коэффициент Мартина TRX-USD, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
TRX-USD: 4.69
ATOM-USD: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ATOM-USD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.01
TRX-USD
ATOM-USD

Просадки

Сравнение просадок TRX-USD и ATOM-USD

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.36%
-89.76%
TRX-USD
ATOM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRX-USD и ATOM-USD

Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 9.35%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.35%
23.70%
TRX-USD
ATOM-USD