Сравнение TRX-USD с ATOM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tronix (TRX-USD) и Cosmos (ATOM-USD).
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и ATOM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRX-USD и ATOM-USD
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -13.29%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- -8.04%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 68.64%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
ATOM-USD
Сравнение TRX-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.84 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -1.26 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -1.16 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.72 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.84 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.39 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.16 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между TRX-USD и ATOM-USD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и ATOM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRX-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -96.29% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -69.45% | +42.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.54% | -96.29% | +26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -96.23% | +69.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.41% | -64.22% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 44.77% | -27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и ATOM-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 7.37%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 12.75% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 55.03% | -34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 59.98% | -34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.41% | 83.77% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.44% | 91.60% | +19.84% |