PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRX-USD с ATOM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRX-USD и ATOM-USD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRX-USD и ATOM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronix (TRX-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
931.32%
-19.84%
TRX-USD
ATOM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRX-USD:

0.95

ATOM-USD:

-0.28

Коэф-т Сортино

TRX-USD:

2.97

ATOM-USD:

0.21

Коэф-т Омега

TRX-USD:

1.37

ATOM-USD:

1.02

Коэф-т Кальмара

TRX-USD:

1.28

ATOM-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

TRX-USD:

4.11

ATOM-USD:

-0.72

Индекс Язвы

TRX-USD:

29.82%

ATOM-USD:

37.30%

Дневная вол-ть

TRX-USD:

89.52%

ATOM-USD:

71.52%

Макс. просадка

TRX-USD:

-96.01%

ATOM-USD:

-91.92%

Текущая просадка

TRX-USD:

-43.90%

ATOM-USD:

-88.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRX-USD показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -19.51%.


TRX-USD

С начала года

-6.00%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

52.68%

1 год

100.52%

5 лет

80.12%

10 лет

N/A

ATOM-USD

С начала года

-19.51%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

7.86%

1 год

-54.81%

5 лет

19.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRX-USD и ATOM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRX-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
TRX-USD: 0.95
ATOM-USD: -0.28
Коэффициент Сортино TRX-USD, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRX-USD: 2.97
ATOM-USD: 0.21
Коэффициент Омега TRX-USD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
TRX-USD: 1.37
ATOM-USD: 1.02
Коэффициент Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRX-USD: 1.28
ATOM-USD: 0.01
Коэффициент Мартина TRX-USD, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
TRX-USD: 4.11
ATOM-USD: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ATOM-USD равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
-0.28
TRX-USD
ATOM-USD

Просадки

Сравнение просадок TRX-USD и ATOM-USD

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.90%
-88.80%
TRX-USD
ATOM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRX-USD и ATOM-USD

Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 13.14%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 25.26%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
25.26%
TRX-USD
ATOM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab