Сравнение XLM-USD с QQQ
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 60.23% против 21.79% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and QQQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.13 |
Over the past year, XLM-USD and QQQ have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XLM-USD
QQQ
Сравнение XLM-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.01 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 11.22 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и QQQ
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -82.97% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -11.96% | -59.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -22.77% | -51.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -35.12% | -48.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -35.12% | -61.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -3.33% | -75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -32.75% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 3.20% | +47.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и QQQ
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 7.56% | +35.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 13.81% | +45.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 17.19% | +53.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 22.55% | +52.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 22.38% | +90.41% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and QQQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор