PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с SSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

XLKS.L и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность -8.57%, а SSO немного ниже – -8.90%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 22.41% против 21.24% соответственно.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Сравнение комиссий XLKS.L и SSO

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

SSO
ProShares Ultra S&P500
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.76

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.27

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.22

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.19

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.76

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.38

+0.57

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и SSO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и SSO

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и SSO

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-84.67%

+50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-23.17%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-46.73%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-59.34%

+25.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-12.18%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-19.72%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.44%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и SSO

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

10.69%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

18.99%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

36.46%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

33.66%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

35.86%

-13.99%