График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) показал доход в -8.57% с начала года и 31.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLKS.L составила 22.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 22.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XLKS.L закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.94% | -3.88% | -6.68% | 3.95% | -8.57% | ||||||||
| 2025 | -1.98% | -5.23% | -8.87% | 2.14% | 12.56% | 9.66% | 6.26% | -0.39% | 6.98% | 6.79% | -4.34% | 0.65% | 24.23% |
| 2024 | 4.84% | 6.17% | 3.19% | -3.93% | 6.95% | 12.33% | -3.48% | 0.70% | 3.18% | -0.25% | 4.21% | 2.56% | 41.72% |
| 2023 | 9.43% | 1.12% | 9.35% | -0.60% | 11.88% | 6.05% | 3.28% | -0.47% | -6.56% | -2.04% | 13.30% | 5.58% | 60.64% |
| 2022 | -8.75% | -3.48% | 4.37% | -10.45% | -3.27% | -9.05% | 11.53% | -4.75% | -10.07% | 5.32% | 1.76% | -4.43% | -29.12% |
| 2021 | -0.18% | 1.34% | 1.59% | 5.43% | -0.88% | 6.48% | 3.39% | 3.91% | -4.74% | 5.99% | 4.72% | 3.71% | 34.73% |
Метрики бенчмарка
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc: годовая альфа составляет 13.52%, бета — 0.63, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 19.01.2010.
- Этот ETF участвовал в 127.08% роста S&P 500 Index, но только в 87.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.29 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.52%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 127.08%
- Участие в снижении
- 87.88%
Комиссия
Комиссия XLKS.L составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLKS.L имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLKS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 6.61 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XLKS.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc составляет 13.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.26% | 31 дек. 2021 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 168 | 15 июн. 2023 г. | 364 |
| -31.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 10 июн. 2020 г. | 76 |
| -26.97% | 7 янв. 2025 г. | 65 | 7 апр. 2025 г. | 46 | 16 июн. 2025 г. | 111 |
| -22.31% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 127 |
| -16.99% | 30 окт. 2025 г. | 105 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...