Сравнение XLKS.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
XLKS.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.75% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.69% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность -8.75%, а IUIT.L немного выше – -8.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKS.L имеют среднегодовую доходность 22.36%, а акции IUIT.L немного впереди с 22.50%.
XLKS.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 22.36%
IUIT.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и IUIT.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
IUIT.L
Сравнение XLKS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.74 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.12 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 6.48 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.02 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и IUIT.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и IUIT.L
Ни XLKS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и IUIT.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -33.46% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -17.03% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -33.46% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -33.46% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -13.31% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -6.09% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 5.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и IUIT.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 6.19% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 15.15% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.91% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 23.40% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.46% | -0.59% |