Сравнение XLKS.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
XLKS.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.75% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.42% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 22.36% против 13.83% соответственно.
XLKS.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 22.36%
CSPX.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и CSPX.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
CSPX.L
Сравнение XLKS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.05 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 17.42 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и CSPX.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и CSPX.L
Ни XLKS.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и CSPX.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -33.90% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -8.42% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -24.39% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -33.90% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -5.74% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.76% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.90% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и CSPX.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.45% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 8.77% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 16.01% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 15.94% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.14% | +5.73% |