PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-8.75%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.42%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 22.36% против 13.83% соответственно.


XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%

CSPX.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.42%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XLKS.L и CSPX.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLKS.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKS.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.56

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.05

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

17.42

-10.51

XLKS.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKS.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.88

+0.06

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и CSPX.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и CSPX.L

Ни XLKS.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и CSPX.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKS.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.90%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-8.42%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-24.39%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-33.90%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-5.74%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.76%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.90%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и CSPX.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKS.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.45%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

8.77%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

16.01%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

15.94%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

16.14%

+5.73%