Сравнение XLKS.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
XLKS.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и CSPX.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.57% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.19% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Разные валюты инструментов
XLKS.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции CSPX.AS по среднегодовой доходности: 22.41% против 13.87% соответственно.
XLKS.L
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 22.41%
CSPX.AS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и CSPX.AS
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
XLKS.L
CSPX.AS
Сравнение XLKS.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.56 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.36 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 14.68 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.77 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и CSPX.AS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и CSPX.AS
Ни XLKS.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и CSPX.AS
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и CSPX.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -33.65% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -13.57% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -23.37% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -33.65% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -5.23% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.33% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.06% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и CSPX.AS
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.32% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 8.55% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 16.97% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 15.91% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.29% | +5.58% |