PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с IYW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

XLKS.L и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.75%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLKS.L имеют среднегодовую доходность 22.36%, а акции IYW немного отстают с 21.86%.

XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с VGT
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий XLKS.L и IYW

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.72

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.73

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

5.51

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.31

+0.64

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и IYW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и IYW

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и IYW

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-81.90%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-17.81%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-39.44%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-39.44%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-12.20%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-34.87%

+29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и IYW

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.19%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.11%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

15.98%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

26.90%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

25.77%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

24.97%

-3.10%