PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с XLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. XLKI is actively managed, while XLP is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.21%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и XLP

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%-2.02%

Correlation

The correlation between XLKI and XLP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов XLKI и XLP

Секторы
XLKI
XLP

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
XLP

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

XLP

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

XLP

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

XLP
99.0%

Энергетика

XLKI

-

XLP

-

Здравоохранение

XLKI

-

XLP

-

Промышленность

XLKI

-

XLP

-

Недвижимость

XLKI

-

XLP

-

Технологии

XLKI

-

XLP

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

XLKI vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.43

+1.73

Просадки

Сравнение просадок XLKI и XLP

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-35.90%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-8.34%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-7.06%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и XLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

12.66%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.29%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.73%

+1.50%

Сравнение комиссий XLKI и XLP

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и XLP

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and XLP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 2.65% for XLP.

XLKI is categorized as Technology Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.08% for XLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор