PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с SPY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XLKI is actively managed, while SPY is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.58%.

XLKI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.15%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.99%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.04%
С начала года
9.58%
1 год
19.66%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и SPY

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.28%10.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.58%7.96%

Correlation

The correlation between XLKI and SPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов XLKI и SPY

Секторы
XLKI
SPY

Технологии

99.0%
39.0%

Финансовые услуги

98.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

XLKI
99.0%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

XLKI

-

SPY
1.7%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

SPY
4.5%

Энергетика

XLKI

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

XLKI

-

SPY
8.3%

Промышленность

XLKI

-

SPY
7.8%

Недвижимость

XLKI

-

SPY
1.8%

Коммунальные услуги

XLKI

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLKI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.66

—

XLKI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и SPY

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-55.19%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.89%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-9.02%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

12.63%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

17.17%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.93%

+1.27%

Сравнение комиссий XLKI и SPY

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и SPY

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.97%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and SPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 17.97%, compared with 1.01% for SPY.

XLKI is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор