PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. XLKI is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, XLKI returned 29.71% vs 99.05% for SMH. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам XLKI и SMH

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%23.34%

Correlation

The correlation between XLKI and SMH is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between XLKI and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKI и SMH

Секторы
XLKI
SMH

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

99.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
99.9%
SMH

-

Технологии

XLKI
99.2%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

XLKI
0.8%
SMH

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

SMH

-

Энергетика

XLKI

-

SMH

-

Здравоохранение

XLKI

-

SMH

-

Промышленность

XLKI

-

SMH

-

Недвижимость

XLKI

-

SMH

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

XLKI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLKI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.57

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.93

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.05

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

15.89

-6.58

XLKI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKI на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и SMH

Максимальная просадка XLKI за все время составила -11.21%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.21%

-84.96%

+73.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-24.62%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-14.83%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-40.88%

+38.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.26%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и SMH

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) составляет 8.74%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что XLKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

14.68%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

33.23%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

38.76%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

36.59%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

33.37%

-13.19%

Сравнение комиссий XLKI и SMH

И XLKI, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и SMH

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.95%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and SMH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to XLKI (8.74%). In terms of maximum drawdown, XLKI dropped -11.21% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs 29.71% for XLKI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XLKI has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLKI and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 0.19% for SMH.

XLKI is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор