PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. XLKI is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%.

XLKI

1 день
0.64%
1 месяц
-2.69%
С начала года
13.37%
6 месяцев
12.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и SMH

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.37%10.02%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%23.34%

Correlation

The correlation between XLKI and SMH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов XLKI и SMH

Секторы
XLKI
SMH

Финансовые услуги

106.8%

-

Технологии

99.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
SMH

-

Технологии

XLKI
99.0%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

SMH

-

Энергетика

XLKI

-

SMH

-

Здравоохранение

XLKI

-

SMH

-

Промышленность

XLKI

-

SMH

-

Недвижимость

XLKI

-

SMH

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с QQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

XLKI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

32.08

—

XLKI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и SMH

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-84.96%

+74.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.79%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-41.00%

+39.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

34.82%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

35.84%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

32.97%

-14.54%

Сравнение комиссий XLKI и SMH

И XLKI, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и SMH

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.75%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and SMH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLKI has the higher dividend yield at 14.75%, compared with 0.17% for SMH.

XLKI is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор