Сравнение XLKI с SMH
XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. XLKI is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLKI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
XLKI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам XLKI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.05% | 10.07% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 21.94% |
Correlation
The correlation between XLKI and SMH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов XLKI и SMH
Секторы
XLKI
SMH
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLKI
SMH
-
Сырьевые материалы
XLKI
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
XLKI
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
XLKI
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
XLKI
-
SMH
-
Энергетика
XLKI
-
SMH
-
Здравоохранение
XLKI
-
SMH
-
Промышленность
XLKI
-
SMH
-
Недвижимость
XLKI
-
SMH
-
Технологии
XLKI
-
SMH
Коммунальные услуги
XLKI
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKI vs. SMH — Ранг доходности на риск
XLKI
SMH
Сравнение XLKI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.34 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок XLKI и SMH
Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -84.96% | +74.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.63% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -41.08% | +39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKI и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 30.57% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 35.01% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 32.57% | -16.34% |
Сравнение комиссий XLKI и SMH
И XLKI, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKI и SMH
Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.29% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKI and SMH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.
XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.18% for SMH.
XLKI is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для XLKI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор