PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKI с IGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

XLKI и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности XLKI и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKI и IGV

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.78%10.07%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.

XLKI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с RSPTXLKI с XLKXLKI с BBDXLKI с QQQXLKI с AQI.AXXLKI с RDVIXLKI с MAGS
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO

Сравнение комиссий XLKI и IGV

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

XLKI vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.33

+0.38

Корреляция

Корреляция между XLKI и IGV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и IGV

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.18%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок XLKI и IGV

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKIIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-63.45%

+53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-32.28%

+27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-14.37%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и IGV

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKIIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

28.42%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

27.08%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

25.88%

-8.62%