PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). XLKI is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XLKI charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и ERX

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%3.68%

Correlation

The correlation between XLKI and ERX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов XLKI и ERX

Секторы
XLKI
ERX

Финансовые услуги

106.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
ERX

-

Сырьевые материалы

XLKI

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

ERX

-

Энергетика

XLKI

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

XLKI

-

ERX

-

Промышленность

XLKI

-

ERX

-

Недвижимость

XLKI

-

ERX

-

Технологии

XLKI

-

ERX

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

XLKI vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

-0.09

+2.25

Просадки

Сравнение просадок XLKI и ERX

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-99.54%

+89.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-91.58%

+90.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-67.03%

+65.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и ERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

41.08%

-24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

51.98%

-35.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

69.16%

-52.93%

Сравнение комиссий XLKI и ERX

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и ERX

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and ERX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 1.61% for ERX.

XLKI is categorized as Technology Equities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 1.09% for ERX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор